降低持仓成本的交易算法

如果是交易期货，可以选择试仓，盈利加码的操作策略，这样风险能控制，看准了能获利很多持仓增加交易量减少

利润总是能够自己照顾自己，而亏损永远不会自动了结。这就是出自一代交易大师的交易理念。

当我们的交易出现利润的时候，就意味着我们所面对的风险在降低。而且，一旦我们有了利润，那么我们的持仓信心和耐心就加强了，而耐心持有赢利的头寸是获得一笔可观收获中相当重要的无形操作，虽然无形操作表面看上去就是指不操作，但是做起来难度就非常大了，因为我们往往都有疑虑症，也就是总是能够想到一连串不利于自己头寸的事情，或将马上发生，这往往会动摇自己的持仓信心，从而导致大家过早了结头寸在什么成交情况下，持仓量增加。

让利润持续发展的问题，归根结底还是一个如何卖出持仓的问题。只有了结了持仓才能算是完成了一笔交易。

让利润持续发展所涉及到另一个问题，那就是如何耐心持有一个部位的问题。因为在买卖之间就是持有部位不动持仓机会成本增加。

真正的行情不会在一天之内就从开始走到结束交易行为与持仓量的关系。货真价实的行情总需要花上一段工夫才能完成他的终结阶段。而如果能够在这段时间内持仓平稳的度过，才能够在这轮行情中获得更大的收益。

如何耐心持仓将变得越来越重要，这虽然是无形的操作，但是却比有形的操作更具有操作难度多次加仓后持仓成本价会被平均。在他的著作中反复强调，赚大钱的不是依靠反复操作，而是持有头寸抱牢不放。当然他要求你的是抱牢赢利的头寸而非亏损的头寸。对于亏损的头寸，国内外交易大师几乎一致认为应该迅速认赔出局。

那么到底如何做到耐心持有头寸呢？我觉得第一个必须解决的问题就是认识的问题。我们必须认识到，只有中长线的操作才能赚到大钱。只有一笔交易赚了大钱了，才能为以后的小笔亏损买单。而多次的小笔亏损也正是为了抓住一次较大波动的机会而付出的代价。当然，至于你抓几次才能抓到一次较大波动，那要看你是如何进场和如何止损的问题了。如果你能够认可这个观点，那么这其实已经在为你耐心持有头寸打下了基础了持仓减少交易量和价格上升。

只有你有了正确或者说客观的意识，那么你才能去关心如何把事情做好。否则，也就是一句空话而已。

第二点就是要有自己的出局方式或者说方法。这就是我们这部分最重要的问题了如何持仓才能保住利润。一旦有了这个具体的方法，那么耐心持有头寸就是意味着耐心等待出局点的到来随着合约持仓量的增大，交易所将逐步。有了这个出局方法之后，我们才能应对这个变幻摸测的市场。否则你怎么耐心抱牢头寸？说不定原来赚的抱到后来就成了亏损，甚至还会巨亏。而且这个方法必须具有可操作性以及广泛性。能使用于所有的商品交易，而且还能够给出一个比较具体的卖出点，而不是一个摸棱两可的出局方法。比如说趋势坏了出局，怎么算坏？坏多少出局？出局多少？这就是说明这个方法没有具体的卖出点，也就是说他没有可操作性。

有了自己比较系统的出局方法之后，就是每天书写交易计划了交易行为与持仓量的关系。书写交易计划的目的就是为了更有信心和耐心去等这个出局机会。因为有的时候只有写下来才能够确定，否则脑子的事情是经常变得，一会觉得这会可以平仓了，一会觉得还可以等等。交易计划中包括重要的一点，就是何时何价出局的问题。每天早盘前，午盘休息的时候把今天该何时出局的价格写一下，然后只要价格到了你计划上的这个点，那么平仓了结就是了。这样一笔交易就完成了。

一般平仓的方法有利润回撤法，目标利润法，趋势出局法以及危险信号出局法等等。

我们先来看利润目标出局法。交易者在开仓的时候首先对行情有个大致的设想，也就是设定一个目标价格，当价格达到这个位置的时候，平仓出局。但是这个方法存在很多缺点。首先就是目前价格的判断，因为这个本身带有预测行情的味道，所以很难有一个比较客观的答案。其次，万一价格没有达到这个预期价格就发生反转了怎么办？出局之后价格继续大幅上涨又怎么办？当然后者的问题所有的出局方法都有，但是对于第一个问题却很难解决。所以，我感觉这个方法不具有可操作性。因为他所给出的答案并不精确。而我们所需要的是一个相对精确的出局点。否则就不具有操作性降低持仓成本的交易算法交易行为与持仓量的关系。不过,这种出局方法并不是一点用处也没有的,他可以事先带给我们一些警示作用。就是价格开始靠近预先判断的价格位时，就应该提高警惕了，出局的方法就应该做得更加细致了。很多时候，有预警总是比没有预警要来得好。

利润回撤出局法。就是当利润从最高点回落到一定的比例时就出局了结。虽然这个方法有些笨拙，但是却是一个具有相当可操作性的出局方法。因为他能够给出我们一个比较具体的出局点持仓减少交易量和价格上升。这就是我们所需要的。

现在我们来看这个方法的具体用法交易行为与持仓量的关系。利润回撤应该是相应的最大利润对应相应的回撤幅度。依据我个人的经验和看法，这个数据如下：（利润是指每笔利润占每笔操作资金的比率）

利润 回撤幅度

20%以内 50%以上

20%-50% 40%左右

50%-100% 30%左右

100%以上 20%左右

举几个例子吧，比如我现在的最高利润为55%，那么我可以用33%的利润回撤法出局。换句话就是当我的利润减少1/3时，我就出局了结头寸如何持仓才能保住利润。如果我的利润只有10%,那么我可以在接近成本的时候出局.这个时候,我只要保本就完成任务了。

这个方法我希望大家能够掌握。在面对如此嘈杂的市场，这个方法不愧是一个让人省心不少的方法。

这里有一点需要强调的就是，如果你对手中的持仓有信心的话，那么你可以把回撤幅度放大一些；反之可以放小一些。其次，如果你的持仓部位相对比较大，那么你可以将利润回撤幅度放小一些，因为本身已经具有一定的风险，至少你轻仓的风险大；反之，则可以放大一些。这个同样可以根据自己的操作进行适当的调整。注意，是适当的调整持仓机会成本增加。

然而，利润回撤法能够结合以下出局法一起使用的话，那么效果将更加的明显。

危险信号出局法,这在的《大作手操盘术》一书中重点强调的。也就是说商品价格在某一天出现相反方向的大幅波动，尤其是尾盘。如果交易者经常主要到这样的危险信号，并且能够及时躲开的话，长远看，应该会有不小的收益交易行为与持仓量的关系。因为一旦危险信号出现，那么说明市场可能正在发生质的改变。说明市场不仅仅是小幅的调整那么简单，这个时候，我们应该采取行动了。无论什么情况，先退出再说，这是一种明智的行动，因为你躲过了危险。如果危险过去了，那么你完全可以随时再进场随着合约持仓量的增大，交易所将逐步。

危险信号出现的时候，至少应该减半出场或全部出场了结。

趋势出局法。当目前的趋势减弱、调整甚至是反转的时候都可以进行平仓出局操作。

趋势减弱，比如原先的上升趋势轨迹还是比较明显的，但是随着价格的上涨，价格轨迹出现了下滑甚至走平在什么成交情况下，持仓量增加。也就是上升趋势线向下偏移，我想这个大家可以体会得到。虽然这个时候利润并没有明显的回撤，但是出于技术原因，可以考虑进行减仓操作。减仓幅度一般在50%左右，既减半仓。因为此时毕竟还没有过多的风险。

趋势调整或者反转。原先的短期上升趋势结束，转而进入短期下跌趋势。但是短期下跌趋势运行的比较缓慢而且幅度不大，这个时候我们同样可以先进行减半仓操作，而后再根据利润回撤法进行出局的操作降低持仓成本的交易算法持仓机会成本增加。具体做法是这样的，先根据最高价定利润回撤的出局价格。而后根据趋势调整法，先出局一半。接着，价格继续回到利润回撤出局价格的时候出局另外一半的持仓，最终完成全部的出局操作。趋势反转往往伴随着大幅的波动以及连续的下跌，此时如果价格没有触及到利润回撤点的价格，那么同样也应该全部出局，以有效控制风险。

任何出局方法都不可能卖在最高点，也不可能卖在最高点，甚至多数情况下可能达不到行情一半的位置，然而着就是一笔成功的操作降低持仓成本的交易算法。

分批建仓，分批止盈，只吃鱼身部分，不赚最后一个铜板！

1，分批建仓。第一个信号点轻仓，等第一次建仓有盈利之后，第二个信号点加仓。2，分批止盈到第一个止盈点，止盈一半，剩下的到第二止盈点清仓，说白了，分期建仓，分批止盈，保证利润最大化！

持仓机会成本增加

股票市场是一个充满不确定性的场所，风险和收益并存。就拿A股来说，中国经济自改革开放以来，经过了40多年的飞速发展，GDP总量跃居世界第二位，人民生活水平实现了翻天覆地的变化。但是A股市场呢，上证指数在2007年达到最高点6124点，最近5年一直徘徊在3000点左右。如果单纯的只是去考虑如何实现利润最大化，往往下一个要面临的就是如何把损失最小化。

1、 首先，在交易中要对自己做一个充分的风险承受能力评估，确定自身风险承受能力和偏好。对于一个保守型的投资者，设定一个10%~20%的年收益率是比较合理的。在此基础上，按照股票成分可以选择50%资金持仓大盘蓝筹股，30%的资金持仓中小板，20%的资金持仓创业板。持股周期以70%的仓位长期持有，做价值投资；30% 的仓位做短期投资，追逐热门题材股票。对于一个激进冒险型的投资者，可以与之相反，以70%的资金持仓热门题材股，做短线，高抛低吸。30%的资金持仓蓝筹股，做长线投资。

无论是保守型还是激进型的投资者，切不可将鸡蛋放在一个篮子里，保守型的就满仓做蓝筹股，激进型的就全力去追逐热点，这都是不可取的投资理念。

总之，一千个读者，就有一千个哈姆雷特。别人所取得的高收益持仓方式不见得就适合你，这取决于你资金实力是否雄厚，进入的时机是底部还是腰部，最好不要是顶部，以及面对股价起伏时的交易心态。

2、 在交易中最重要的并不是实现交易利润最大化。如果追求利润率最大化，那么很简单，全仓持有一只股票即可。但是风险就太大了，这么坚持下去必然会亏损。

利润最大化必须要在风险可控制的前提下，才可以进行追求。必须要有这么一个先决的前提条件，才能去追求利润最大化。

所以必须要进行风险控制。进行资金管理。然后才能谈利润最大化。

3、 一般来说，分批建仓是一个很好的办法。少量经常买入一个品种，当实现一个盈利以后再考虑逐步加仓。这样的话就可以使自己的利润实现尽可能的最大化，因为仓位到后期已经很重了。也就是说当股票实现盈利以后不断加仓才是实现利润最大化的一个好办法。

但是这种办法也并不是万无一失的，有时也会由于高位加仓造成利润减小。但是这是一个通向利润最大化的一个最好办法。世界上原本就没有什么完美的加仓方法。

都是在风险和收益中进行一个权衡，来取得一个相对的均衡。也就是说所谓的利润最大化是相对最大化。并不是真正的能实现利润最大化。

4、 没有理论来点干货，

这个没有人可以告诉你，因为人与人之间的承受风险能力是不同的，有的人可以承受周线级别的回撤，有的人60分钟级别回撤就无法承受，另外你看看自己属于那个级别的交易，短线的仓位可以用大一点，而做趋势仓位要小一点，至于多大合适还是根据自己的承受能力，不然做趋势用大仓位或者满仓看对做对你也挣不到钱，最后还是死翘翘。

以上详细为您解答了关于降低持仓成本的交易算法以及与之相关的一些内容。相信看完以上的内容，大家对于降低持仓成本的交易算法这个问题也有了一定的了解。如果大家还有什么不明白的地方，可以在下方评论区留言，我们会在第一时间为大家答疑解惑。